미국주식 참고 사이트 추천 14 : 퀀터스(Quantus)

미국주식 참고 사이트 추천 14

안녕하세요. 오늘은 여러 가지 전략을 백테스트 해보고, 포트폴리오도 추출해볼 수 있는 사이트인 퀀터스를 소개해드리고, 퀀터스를 이용하는 방법 대해 소개해드리려고 합니다.


백테스트란?

포트폴리오나 전략을 과거 데이터를 기반으로 똑같이 적용하여 진행하는 테스트를 의미합니다.

물론, 과거 데이터를 기반으로 테스트한 전략이 좋은 수익률이 나왔다고 해서 미래에도 반드시 좋은 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

그러나 반복적인 테스트를 통하여 좋지 못한 전략을 제외시킬 수 있고, 좋은 전략은 조금씩 수정해나가면서 더 좋은 전략으로 발전시킬 수 있는 계기가 된다는 점 등을 미루어 봤을때 투자 전략을 세우는 데 있어 꼭 필요한 과정이라 생각합니다.

퀀터스 소개

퀀터스에서는 별도 프로그램 설치가 필요 없는 웹 기반의 백테스팅 툴이며, 현재 무료로 이용이 가능합니다. (추후, 부분 유료화 진행 예정이라고 합니다.)

퀀터스(Quantus)

 

퀀터스 기능

 

• 백테스트 : 한국과 미국 주식의 백테스트가 가능합니다.
• 자산배분 : 주식뿐만 아니라 채권, 원자재 등의 다른 자산에 배분하여 투자하는 자산배분 전략을 백테스팅 하는 기능입니다.
• 포트폴리오 추출 : 백테스팅한 전략을 기반으로 어떤 종목에 투자하는지 포트폴리오를 추출해보는 기능입니다.
• 팩터 검증 : 10분위 백테스트를 진행하여 팩터가 유효한지 검증해볼 수 있습니다.
• 전략 조회 : 지금까지 저장해둔 전략들을 조회하여 보실 수 있으며, 추천 전략을 적용해볼 수 있습니다.

 

백테스트 진행방법

퀀터스에서 백테스트를 어떻게 진행해볼 수 있는지 같이 살펴보도록 하겠습니다. 예시로, 전략 조회의 '켄피셔_대형주전략(미국)'을 선택하여 백테스트를 진행해 보겠습니다.


[유니버스 선택]

유니버스 선택

먼저, 유니버스 선택 항목에서 투자할 대상을 정하셔야 합니다. 유니버스는 미국과 한국 주식을 선택하실 수 있습니다.

그다음으로는 기본 필터 항목이 있는데요. 제외시킬 필터를 선택하시면 됩니다. 금융주, 지주사 종목, 적자기업 등 원치 않는 기업들을 제외시킬 수 있습니다.

제외할 섹터 항목에서는 제외시킬 섹터를 고르시면 되겠습니다. 저는 모든 섹터를 포함하고 진행시켜 보겠습니다.

커스텀 필터

다음은 커스텀 필터 항목입니다. '켄피셔_대형주전략(미국)'은 시가총액 500위 이상의 종목만 투자하도록 설정이 되어 있습니다. 추가하기를 누르셔서 원하시는 필터를 만드실 수 있습니다.

커스텀 필터 항목까지 정하셨다면 다음을 누르셔서 진행하시면 됩니다.


[팩터 선택]

다음은 팩터 선택입니다. 원하시는 팩터를 선택하셔서 가중치를 설정하시면 됩니다. 가치팩터, 성장성 팩터등 여러 팩터들이 있어 원하시는 팩터를 선택하셔서 진행하시면 될 거 같습니다. 저는 켄피셔 전략과 동일하게 PSR과 PRR을 선택하여 진행해 보겠습니다.

팩터 선택

[트레이딩 설정]

다음은 트레이딩 설정 탭입니다. 초기 투자금액, 거래 수수료, 리벨런싱 전략, 기간 등을 설정해 보실 수 있습니다.

트레이딩 설정

설정을 모두 마치셨다면, 백테스트 버튼을 눌러 백테스트를 진행하시면 됩니다. 백테스트가 완료되면 html 파일이 저장됩니다. 해당 파일을 열어보시면 아래와 같이 백테스트 결과를 확인할 수 있습니다.

2003년 4월 15일부터 2022년 12월 19일 까지 투자를 통해 얻은 수익률은 4,465.47%이며, 연평균 성장률이 21.41%인 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 MDD는 -65.95%가 나온 것을 알 수 있습니다.

마무리...

오늘은 백테스팅을 무료로 해볼 수 있는 퀀터스 사이트에 대한 소개 및 이용방법에 대해 알아보았습니다. 다음포스팅에서도 유용한 사이트 소개로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.